EuroSGR: III classificato nella categoria «Fondi Italiani – Big – Miglior gestore»

15/03/2018 Euromobiliare AM SGR

Euromobiliare AM SGR ha ricevuto un importante riconoscimento nell’ambito del premio Alto Rendimento promosso dal Gruppo 24Ore, giunto ormai alla 20a edizione.

La Società è risultata essere fra quelle che maggiormente si sono distinte per i risultati offerti al risparmiatore.

 

Metodologia del Premio Alto Rendimento 2017

Migliori società di gestione Estere

Per partecipare all’assegnazione del premio alla miglior società di gestione estera devono essere rispettati dei prerequisiti, che garantiscano un’offerta complessiva sufficientemente diversificata.

Ai fini della redazione delle classifiche, CFS Rating considera le seguenti 12 Macrocategorie:

1. Azionari America

2. Azionari Europa

3. Azionari Euro

4. Azionari Asia-Pacifico

5. Azionari Emerging

6. Azionari Internazionali

7. Bilanciati

8. Flessibili

9. Obbligazionari America

10. Obbligazionari Euro

11. Obbligazionari Emerging

12. Obbligazionari Internazionali

Sono state analizzate, quindi, le società di gestione che presentano un fondo o più in almeno 6 delle 12 Macrocategorie sopra citate.

Una volta determinato il cluster di analisi si è proceduto nel seguente modo:

  • sono stati eliminati tutti i fondi senza rating per poter effettuare il confronto a tre anni. Il rating è un voto dato al fondo in base al ranking ottenuto nella classifica dell’indice di Sharpe e dell’alfa di regressione sul benchmark calcolata su 36 risultati mensili. Il miglior rating dato da CFS Rating è di ***** (5), mentre il peggiore è * (1);
  • per ogni comparto è stato calcolato il rating medio delle varie classi; per ogni società è stato calcolato il rating medio dei comparti presenti in ognuna delle categorie;
  • per ognuna di esse, successivamente, si procede al calcolo della media fra tutte le categorie;
  • sono state premiate le tre società che hanno ottenuto la valutazione media più elevata.

Si precisa che, al fine di considerare in modo equilibrato società che hanno un numero diverso di fondi in ogni categoria, non viene calcolata la media aritmetica semplice dei rating ottenuti, ma si considera la valutazione media dei fondi all’interno di ciascuna categoria analizzata; in altre parole, nel caso ad esempio di una società che offra 5 fondi all’interno della categoria degli azionari Europa, per calcolare la media complessiva si utilizzerà la valutazione media dei 5 fondi. In caso contrario verrebbero favorite le società di gestione che sono specializzate su determinate aree a discapito di altre.

Migliori società di gestione italiane

Per l’assegnazione del premio alle tre migliori case di gestione italiane a tre anni (dati al 31 dicembre 2017) è stato utilizzato lo stesso criterio impiegato per i fondi esteri, ma le SGR sono state divise in due gruppi. Suddividiamo infatti l’industria del risparmio gestito tra realtà “big” e “small” a seconda che il patrimonio promosso sia superiore o inferiore ai 4.000 milioni di € (dati del III trimestre 2017 pubblicati da Assogestioni).

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