IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO: VOLATILITÀ E VAR

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Il rischio di un investimento può dipendere da molti fattori: l’andamento del mercato, l’evolversi delle condizioni economiche, le variazioni dei tassi di interesse e dei tassi di cambio, la tipologia di strumento finanziario e gli aspetti specifici che li caratterizzano (azioni, obbligazioni, OICR ), il rating di una obbligazione o di una società (AA+, BBB, CC- ), la liquidità (presenza di operatori sul mercato che trattano il titolo) o eventuali shock di mercato.

Tutti questi elementi si traducono in variazioni dei prezzi che possono essere misurati tramite diversi indicatori di rischio in particolare: Volatilità e  VaR.

La pillola spiega in sintesi come vengono calcolati e che applicazioni hanno questi due parametri.

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